Algoritmik sistem optimizasyonunda dikkat edilmesi gerekenler
- Optimizasyon sonrası hemen tekrar optimizasyon yapılmamalıdır. Her performans düşüşü sistemin bozulduğu anlamına gelmez. Bazen piyasa geçici olarak sistemin yapısına uymaz.
- Sadece toplam kâra bakılmamalıdır. Bakiye (getiri) gerilemesi, işlem sayısı, ortalama kâr/zarar oranı ve kârın işlemlere dağılımı birlikte değerlendirilmelidir.
- Az işlemle karar verilmemelidir. Çok kısa süreli sonuçlar yanıltıcı olabilir. Yeterli sayıda işlem oluşmadan yeni optimum aramak doğru değildir.
- Parametrelerin komşu değerleri de kontrol edilmelidir. Sadece tek bir noktada çok iyi sonuç veren parametreler riskli olabilir. Daha dengeli ve yakın değerlerde de çalışan yapılar tercih edilmelidir.
- Eski optimum hâlâ kabul edilebilir durumdaysa hemen değiştirilmemelidir. Her düşüş yeni parametre gerektirmez. Amaç her zaman en yüksek kâr değil, en dengeli yapıyı korumaktır.
- Yeni bulunan optimum doğrudan canlıya alınmamalıdır. Önce farklı dönemlerde ve farklı piyasa koşullarında test edilmelidir.
Kısa periyotlu sistemlerde ek dikkat edilmesi gerekenler
- 1 saat ve altı periyotlarda fiyat rejimi daha hızlı değişir. Bu nedenle bu sistemlerde zamana duyarlı optimizasyon daha mantıklıdır.
Örneğin:
- Günlük sistemde aylık/çeyreklik kontrol yeterli olabilir,
- 15 dk / 30 dk sistemde haftalık veya 2 haftalık gözden geçirme daha mantıklı olabilir,
- 5 dk sistemde daha da sık kontrol gerekebilir.
Ama burada amaç otomatik parametre değiştirmek değil, mevcut optimumun yaşlanıp yaşlanmadığını görmek olmalıdır.
- Kısa periyotlarda piyasa mikro yapısı daha etkilidir. Spread, slipaj, hacim daralması ve ani yön değişimleri sonucu daha fazla etkileyebilir.
- Çok eski verilerle optimizasyon yapmak yanıltıcı olabilir. Kısa periyotlu sistemlerde daha güncel veri pencereleriyle çalışmak çoğu zaman daha sağlıklıdır.
- Daha sık kontrol yapmak doğrudur, ama her bozulmada yeni optimizasyon yapmak doğru değildir. Bazı bozulmalar geçici piyasa koşullarından kaynaklanabilir.
- En doğru yaklaşım: optimize et, test et, izle. Yani güncel veride optimizasyon yap, sonraki dönemde test et, sonra yeniden değerlendir.
Kısa sonuç
Amaç en yüksek kârı bulmak değil, en dayanıklı, en dengeli ve en sürdürülebilir parametre yapısını bulmaktır.
Sistem Tester Sonuçları:
Bu tablo tanımladığınız değişkenlerin olası değerleri için, seçtiğiniz sayıdaki en iyi X getiri
sonucunu gösterir.
Mesela yukarıda en iyi 5 getiri seçilmiş olup, bunların sonuçları görülmektedir.Sütunların açıklamaları:
İlk sütunda sıra numarası vardır.
- Getiri: Rakamsal getiriyi gösterir.
- % Getiri: Oransal getiriyi gösterir.
- İşlem sayısı: İlgili satırdaki test için kaç adet işlem yapıldığını gösterir.
- Kar / zarar: Yapılan işlemlerin kaç tanesinin karlı işlem; kaç tanesinin ise zararla sonuçlanan
işlem olduğunu gösterir. - Komisyon: işlemler için ödenecek komisyonu gösterir.
- Overall: Portföyün son değerini gösterir.
- OPT1: İlk değişkenin bu test için alınmış olan değerini gösterir.
- OPT2: İkinci değişkenin bu test için alınmış olan değerini gösterir.
Sistemi grafikte görmek için bir örnek:
Yukarıda gördüğünüz grafiğin alt penceresi, çalışmakta olan sistemin kazanç eğrisini
göstermektedir. Sistem tester penceresinin sol üst köşesinde Sistemin adı bulunur. Bunun
hemen altında ‘Overall’ (Son toplam değer diye çevirebiliriz) karşısında ise, sistemin kullanımı
halinde, başlangıçtaki paranın seçilmiş olan bardaki ulaşmış olduğu değer gösterilir.
Özet Sekmesi:
İlk açılışta tablonun ‘Özet’ sekmesi görünür. Bu sekmede özet bilgiler vardır.
- İlk satırda, sistem adı ve testin yapıldığı zamanın yanı sıra hangi senet için hangi tarihler
arasında yapıldığını görebiliriz. - Performans kısmında, Başlangıç bakiyesi, komisyon masrafları ve son bakiye, varsa faiz geliri
ve yüzdelik getiri görülebilir. - İşlemler kısmında, kaç işlem yapıldığı, bunların kaç tanesinin karlı, kaç tanesinin zararla
kapatılmış işlem olduğu ve kaç tanesinin açık pozisyondan yapıldığı ve işlem başına ortalama
kar / ortalama zarar miktarları görülebilir. - İstatistikler kısmında, En karlı, en zararlı, en uzun süreli, en kısa süreli pozisyon bilgileri
sunulur. - İşlemsiz Süre kısmında, En uzun işlemsiz süre ve toplam işlemsiz süre görülebilir.
- Son Durum kısmında, son fiyat bilgisi, son işlem tarihi, niteliği ve fiyatı ve son bar itibari ile
taşınan pozisyon bilgisi görülür. - Sayfa altındaki menüler yardımı ile Sayfayı yazdırabilirsiniz / Sistem uygulamasını grafik
üzerinde izleyebilirsiniz. / Pencereyi kapatabilirsiniz.
İşlemler Sekmesi:
Yapılan tüm işlemleri bir grafik altında, tablo halinde gösterir.
Pozisyon Sekmesi:
Bu sekmede alınan her pozisyon için genel bilgiler verilir.
Performans Sekmesi:
Bu sekmede, işlemlerimizin sonucu ile finansal enstrümanın getirisi grafik üzerinde
karşılaştırılır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.